Управління ризиками

Обране

Введення в міжнародному САРМ

Інвестиції в будь-якому активімають ризики , які можуть бути зведені до мінімуму за допомогою фінансових інструментів для визначення очікуваної прибутковості.

Гей, що робить це зі Шалет? Може бути Ідіосінкразіческім ризик

Що таке Особлива ризик? Особлива ризик являє собою тип інвестиційного ризику, невизначеності та потенційні проблеми , які є ендемічними для окремого активу (наприклад , акцій конкретної компанії), або групи активів (наприклад , акції конкретного сектора), або в деяких випадках дуже специфічний клас активів (наприклад , забезпечені іпотечними зобов’язаннями).

Оплата Сітка проти ліквідаційного неттинга: В чому різниця?

Оплата Сітка проти ліквідаційного неттинга: Огляд Обидва платежу плетіння і ліквідаційний неттинг методи врегулювання (завершальні або заканчіваніі угод або платежів) між двома або більше сторонами, які використовуються для зменшення схильності до ризику.

Використання бета розуміння ризику запасу по

В інвестуванні, бетане відноситься до братств, тестування продукту, або старі відеокасет.

Кредитні похідні: Як захистити себе Банки Якщо Ви за замовчуванням

Що таке кредитна Похідна? Кредитна похідна являє собою фінансовий актив , який дозволяє сторонам звертатися з їх схильності до ризику.

ризик Аварії

Що таке ризик банкрутства? Ризик загибелі ймовірність особа втрачає значні суми грошей через інвестування, торгівлю або азартні ігри, до точки, де вона більше не є можливим відновити втрати або продовжити.

Розуміння Юрисдикція ризику

Що таке Юрисдикція ризик? Юрисдикція ризик полягає в тому, що виникає при роботі в іноземній юрисдикції.

аудит ризиків

Що таке аудит ризиків? Аудиторський ризик являє собою ризик того, що фінансові звіти містять помилки, навіть не дивлячись на те, аудиторському висновку стверджує , що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Тема Визначення ризику

Що таке Тема ризику? Тема ризику є ймовірність того, що новина негативно позначиться ціна акції.

Як інвестиційний ризик квантіфіціруется

Зміст Альфа- і бета-коефіцієнти Р-Брусковий Стандартне відхилення коефіцієнт Шарпа ефективні Frontiers Капітал моделі ціноутворення активів Сума активів, схильних до ризику Суть Інвестиції на фінансових ринках можуть нести значні ризики.

Читати ще

Ризик управління Defintion

Що таке управління ризиками? Управління ризиками є набором методів , з допомогою яких фірми оцінюють потенційні збитки і вжити заходів для зменшення або усунення таких загроз.

Втеча в якість

Що означає втеча в якість? Політ до якості дії інвесторів рухомими свій капітал від більш ризикованих інвестицій в більш безпечні з них.

Плюси і мінуси щеплень

Що таке імунізація? Імунізація, також відома як мульти-період імунізація, є стратегією в зниженні ризику, що відповідає тривалості активів і зобов’язань, зводячи до мінімуму впливу процентних ставок за чистою вартістю з плином часу.

Визначення Ризики угоди Exposure і приклади

Що таке угода експозиції? Експонування угоди є рівнем невизначеності підприємств , що беруть участь в міжнародній торгівлі особі.

Методи управління ризиками для активних трейдерів

Управління ризикамидопомагає скоротити втрати. Вона також може допомогти захистити рахунку трейдера від втрати всіх його або її гроші.

Ризик Нейтральна Визначення

Що таке ризик Нейтральна? Ризик нейтральної є поняття, яке використовується в обох теорії ігор і дослідження в галузі фінансів.

Розрахунок Equity Risk Premium,

Премія справедливості ризик являє собою довгостроковий прогноз про те, скільки фондовий ринок буде випереджати боргових інструментів безризикові.

Дізнайтеся, як системний і систематичний ризик є Обидва Загрози інвесторів

Системної проти систематичного ризику: Огляд Системний ризикописує подію , яка може спровокувати великий обвал в конкретній галузі чи економіки в цілому.

How Аналіз роботи ризику

Що таке аналіз ризиків? Аналіз ризиків являє собою процес оцінки ймовірності несприятливих подій, що відбуваються в корпоративному, урядовому або екологічному секторі.

Резерв на покриття збитків за кредитами (PCL)

Що означає забезпечення для кредитних збитків? Надання кредитних втрат (PCL) є оцінка потенційних збитків , які компанія може зіткнутися в зв’язку з кредитним ризиком.

Як основний капітал модель ціноутворення (CAPM) представлена ​​на ринку безпеки лінії (SML)?

Модель ціноутворення капітальних активів (САРМ)є мірою , яка описує взаємозв’язок між систематичним ризикомцінного паперу або портфелем і його очікуваною прибутковістю.

Співвідношення ризику Визначення

Що таке Паритет ризик? Співвідношення ризику є стратегією розподілу портфеля з використанням ризику для визначення розподілу через різні компоненти інвестиційного портфеля.

З низьким рівнем ризику в порівнянні з інвестиціями високого ризику: в чому різниця?

З низьким рівнем ризику в порівнянні з інвестиціями високого ризику: Огляд Ризик є абсолютно фундаментальним для інвестування; ніякого обговорення повернення або виконань не має сенсу принаймні без деякого згадки ризики.

Розуміння Еквівалент Визначеність

Що таке еквівалент Визначеність? Достовірний еквівалент гарантований дохід, який хтось буде приймати зараз, а не приймаючи шанс на більш високому, але невизначеною, повернення в майбутньому.

Margin Call Визначення

Що таке Margin Call? Маржа виклик відбувається , коли брокер вимагає , що депозити інвесторів додаткові гроші або цінні папери , так що маржинальний рахунокдоводиться до мінімальної маржі обслуговування.

Аналіз рішень (DA),

Що таке Аналіз рішень (DA)? Аналіз рішень (DA) являє собою систематичний кількісний і візуальний підхід до вирішення і оцінці важливих рішень , з якими стикається бізнес.

Як ринковий ризик впливає на вартість капіталу?

Головним чином , що ринковий ризиквпливає на вартість капіталу через його вплив на вартість капіталу.

Оцінка на Даунсайд ризику

Що таке Даунсайд ризик? Даунсайд ризику є оцінка потенціалу цінного паперу мучитися зниження вартості, якщо ринкові умови зміни, або суму збитків, які можуть бути стійкою в результаті зниження.

Як я можу Unlever Beta?

Акт «unlevering» бетапередбачає витяг впливу боргових зобов’язань компанії перед оцінкою ризики інвестиційної в порівнянні з ринком.

Як використовувати моделювання Монте-Карло з GBM

Одним з найбільш поширених способів оцінки ризику є використання моделювання методом Монте - Карло(MCS).

Ризик-Return Компроміс

Що таке ризик-Return Компроміс Ризик зворотний компроміс стверджує, що потенційний дохід зростає зі збільшенням ризики.

Вивчають поширені способи вимірювання ризику в інвестиційному управлінні

Управління ризикамиє важливим процесом , використовуваним для прийняття інвестиційних рішень.

5 Інвестування Фактори ризику і як їх уникнути

Інвестиції поставляється з ризиками. Іноді ці ризики мінімальні, як і в випадку з казначейських облігацій, але в інших випадках, наприклад, з акціями, опціонами і товарів, ризик може бути суттєвим.

Загальні приклади управління ризиками

Бізнес - ризикпоставляється в різних матеріальних і нематеріальних форм по ходу бізнес життєвого циклу.

Зйомка в САРМ

Коли справа доходить до здачі етикетки ризики з цінних паперів, інвестори часто звертаються до капітальних активів моделі ціноутворення (CAPM), щоб зробити це рішення ризики.

Розрахунок (Small) Компанія Кредитний ризик

Розуміння кредитоспроможностівід контрагентівє ключовим елементом в бізнес - рішеннях. Інвестори повинні знати ймовірність того , що гроші , вкладені в облігації або у вигляді кредитів будуть погашені.

Небезпеки Over-Диверсифікація свого портфеля

Ми всі чули, фінансові експерти описують перевага диверсифікації портфеля, і це не просто говорити.

ризик поставки

Визначення ризику доставки Ризик поставки відноситься до шансу , що контрагент може не виконати свою частину угоди, не зумівши поставити базовий актив або грошову вартість контракту.

Чому премія за ринковий ризик є ключем до очікуваної прибутковості ринку

У деяких випадках, брокерські фірми надають очікувану ринкову ставку дохідностіна основі складу портфеля інвестора, схильності до ризику, і стиль інвестування.

Які найбільш ефективні стратегії хеджування для зниження ринкового ризику?

Є цілий ряд ефективних стратегій хеджуваннядля зниження ринкового ризику, в залежності від активу або портфеля активів хеджируемого.