Veröffentlicht am 19 June 2019

Verstehen Vortex-Indikator Trading Strategies

Schweizerer Markt Techniker Etienne Botes und Douglas Siepman eingeführt , um den Wirbel Indikatoren in der Januar - Ausgabe 2010 der Zeitschrift Technische Analyse von Aktien und Rohstoffen. Seitdem hat sich die technische Indikator Traktion als zuverlässiger gewonnen Trendfolge - Indikator, der überraschend präzise produzieren kann kaufen  und Signale verkaufen . Er kann jedoch noch einige Jahre Markttests nehmen und Erfahrung , um in vollem Umfang der Wirbel Indikatoren Potenzial zu bewerten.

Was ist der Vortex-Indikator?

Die Wirbelweiserflächen zwei Schwing Linien: eine positive Trendbewegung zu identifizieren und die anderen negativen Kursbewegungen zu identifizieren. Kreuzungen zwischen den Linien ausgelöst Kauf- und Verkaufssignale, die die meisten dynamischen Trending Aktion, höher oder niedriger erfassen sollen. Es gibt keine neutrale Einstellung für die Anzeige, die immer eine bullish oder bearish Vorspannung erzeugt. Sie können die komplette Wirbel Indikator Berechnungen finden hier .

Indikator Konstruktion dreht sich um die Höhen und Tiefen der letzten zwei Tage oder Perioden. Der Abstand von der aktuellen Hoch dem Stand der niedrigen bezeichnet positive Trendbewegung , während der Abstand zwischen dem aktuellen und dem niedrigen Stand der hohen negativen Trend bezeichnet Bewegung. Stark positive oder negative Trendbewegungen wird eine größere Länge zwischen den beiden Zahlen zeigen, während schwächere positive oder negative Trendbewegung eine kürzere Länge zeigen.

Die Messwerte werden in der Regel über 14 Perioden erfasst (obwohl der Techniker jede Länge wählen) und dann eingestellt , mit J. Welles Wilder True Range . Die Ergebnisse sind als durchgezogene Linien unterhalb Preis gebucht Bars , während Crossover zu anderen Trendfolgeindikatoren verglichen werden , um gültig zu produzieren Handelssignale . Händler können die Wirbel Anzeige als eigenständigen Signalgenerator verwenden, aber bedenken Sie, dass es zu erheblichen verwundbar ist whipsaws und falsche Signale in überlasteten oder gemischten Märkten.

Synergie mit anderen Indikatoren

Einstellen des Wirbels Indikator längere Zeiträume wird die Häufigkeit der whipsaws niedriger , aber verzögerte positive oder negative Übergänge erzeugen. Auf der anderen Seite wird die Länge zu verkürzen viele Crossovers entlocken , die signifikante Trendbewegung zu erzeugen , scheitern. Als allgemeine Regel gilt, mit hohem Beta wird Wertpapiere reagieren besser auf kürzeren Zeiteinstellungen, während sich langsam bewegenden Wertpapiere reagieren besser auf längerfristige Einstellungen. 

Sie können Indikator Zuverlässigkeit durch Vergleichen Wirbelindikatorsignale mit anderen Trendfolge Tools verbessern. Die zugrundeliegende Mathematik zeigt viele Ähnlichkeiten mit Wilders durchschnittlichen Richtungsindex (ADX) , der  negativer Richtungsindikator (DI) und der  positive Richtungsanzeiger (+ DI) . Diese Berechnungen übersetzen in drei Linien , die komplexen Crossovers triggern. Im Gegensatz zu dem Wirbel Indikatoren kann Wilders System neutral Lesungen ausgeben , die Händler sagen pat stehen oder Exposition zu vermeiden.

Moving Average Convergence Divergenz (MACD)  Analyse bietet eine perfekte Passform mit dem Vortex - Indikatoren. Seine Konstruktion mit drei gleitenden Durchschnitte senkt falsche Messwerte durch mehrere Indikatoren ausgelöst, die die gleichen fehlerhaften Daten erfassen. Wenn mit eingezeichnetem Histogrammen erzeugt der Indikator überraschend wenige falschen Signale, es zu einem perfekten Partner für den lauteren und whipsaw anfälligen Wirbel Indikatoren zu machen.

Synergistic Handelsstrategien verwenden , um ein einfacher Prozess, bevor sie sich Kapital für sympathisch kaufen oder verkaufen Signale in den Wirbel Indikatoren sowie in anderen Indikatoren aussieht. Die Herausforderung kommt in zwei Formen vor : Erstens gibt muß erhebliche Unterschiede in Datenquellen zu fehlerhaften Informationen zu vermeiden , die Replikation, und zweitens, Anzeigeperioden benötigen Experimentieren und Feinabstimmung von der beabsichtigten zu konzentrieren Haltedauer , ob kurz-, mittel- oder langfristig .

Dieser letzte Schritt Indikator Perioden Honen ist von entscheidender Bedeutung , weil Trends zeigen Zeitrahmen Unabhängigkeit, mehrere Aufwärtstrends und Abwärtstrends ermöglicht in verschiedenen Zeitabschnitten auf der gleichen Sicherheit zu entwickeln. Dieses Fraktal Verhalten wird falsche Messwerte erzeugen , wenn der Wirbel Indikatoren an einem Segment der Trend Aktivität suchen , während ein zweiter Indikator an einem zweiten Segment aussieht. Händler können diesen Fehler durch Versuch und Irrtum überwinden, durch die Beobachtung , wie Indikatorpaare auf verschiedenen Instrumenten interagieren und in verschiedenen Zeitrahmen. Mit MACD insbesondere sollte er am besten Einstellungen in Ruhe lassen und Wirbel Indikator Perioden statt zwicken.

(Weitere finden Sie unter MACD: A Primer .)

Ein Vortex-Indikator Trading-Strategie

Im 2010 Artikel, der die Wirbelindikator eingeführt, Autoren Botes und Siepman beschrieben einen Wirbel Indikator Handelsstrategie , um herauszufiltern und begrenzen falsche Signale ausgelegt. Die extrem hohen oder niedrigen am Tag der bullish oder bearish crossover wird der beabsichtigte Einstiegspreis , lang oder kurz. Diese Mengen könnten nicht am Tag des Signals getroffen werden, eine Aufforderung gut bis kompensierten Kauf- oder Verkaufsorder , die für mehrere Sitzungen an Ort und Stelle bleibt, falls erforderlich.

Wenn zum Zeitpunkt der Überkreuzung angeordnet ist , die extrem hohen oder niedrigen wird die Stopp- und Umkehraktionsebene. Bei dieser Strategie wird ein Leerverkauf abgedeckt werden und umgekehrt zu der langen Seite , wenn der Preis wieder in die extrem hohen nach einem positiven Crossover, während eine Long - Position verkauft werden und umgekehrt in einen Leerverkauf nach Preis kehrt zum extrem niedrigen folgenden eine negative Crossover.

Sie empfehlen auch , diese Eingabefilter mit anderen kombiniert Risikomanagementtechniken, einschließlich Hinter- und Gewinn Schutz stoppt . Diese Schutzmaßnahmen das Auftreten falscher Signale senken , während auf dem zugrunde liegenden Trend Gewinnmaximierung, auch wenn es nicht deutlich an Schwung zu sammeln. Allerdings scheitert dieser Ansatz mit Periodenlänge zu bewältigen, die Wellen der falschen Signale auslösen , bis auf die vorgegebenen Haltedauer eingestellt und dann gründlich Backtest .

Beispiel 1: Microsoft

Lassen Sie uns historische Daten von Microsoft Corporation (verwenden MSFT ) die Wirbel Anzeige zu testen. Wie Sie in der Grafik unten sehen können, Microsoft - Aktien in einen erleichterten engen Bereich März 2014 aufgefordert , Händler für eine profitable zu beobachten Ausbruch . Nach dem Wirbel Indikatoren gibt es ein Kaufsignal am 14. März, aber der Preis schließt deutlich unter dem extremen Tageshoch bei $ 38,13 pro Aktie. Der Händler setzt eine guten bis kompensierten Kauforder , die , wenn die Sicherheits kehren zu diesem Auslösungspreis ausgeführt wird.

Microsoft Wirbel Analyse

Am 17. März gibt die Sicherheit mit perfektem Timing, über den Ausbruch der Kreuzung und Heben in den unteren $ 40er Jahre. Der Indikator kreuzt auf die Verkaufsseite am 10. April, so dass ein profitable Ausgang , die einen großen Teil des Kopfes verpaßt.

MACD und ein nachlauf stoppen helfen Handels - Management  und deuten auf eine Long - Position einen Tag später als der Wirbel Indikator Kaufsignal ausgeführt wird . Sie gaben auch ein Verkaufssignal vier Tage früher, eine profitablere Ausgang unterstützen. Inzwischen ist ein Schleppanschlag am Ausbruch 31. März platziert Linie in der Nähe von $ 41 pro Aktie ausgelöst hätte , wenn die Sicherheit am April verkauft 4, einen noch größeren Anteil an den Aufwärtstrend Vierpunkt einzufangen.

(Weiteres finden Sie unter Schleppen-Stopp - Techniken .)

Vortex-Indikator und Formationen

Die Wirbelanzeige funktioniert auch gut , wenn sie mit klassischen gepaarter Preismusteranalyse bei der Erkennung legitime Trends während whipsaws Ausfiltern und andere Bereich gebundene Mechanik. Theoretisch sollte diese Kombination der zuverlässigsten Kauf- und Verkaufssignale bei zwei Wendepunkten erzeugen:

  1. Wenn eine gut ausgebaute Handelsspanne wird ausbrechen oder brechen.
  2. Wenn ein Trending Markt verliert an Dynamik oder erreicht eine erhebliche Barriere, die den Übergang in eine neue Handelsspanne begünstigt.

Der Katalog der bekannten Bereich gebundene Muster , einschließlich Fahnen , Rechtecken und Dreiecken , Vorteile dieses Ansatzes , weil natürliche Ausbruchs und Abbau Ebene voll dekonstruiert worden sind, die Händler ermöglichen auf dem Vortex - Indikatoren zur gleichen Zeit , dass der Preis Tests zu konzentrieren Unterstützung oder Widerstand . Trend Stärke und Haltbarkeit kann weiter für Zyklus gemessen werden Konvergenz unter Verwendung Stochastik eingestellt auf 5,3,3 oder einen anderen relativen Stärke - Indikator.

(Weitere finden Sie unter Verstehen Momentum Indikatoren und RSI .)

Beispiel 2: American Airlines 

AAL Vortex-Analyse

American Airlines Group Inc. ( AAL ) schnitzt ein klassisches aus Doppel - Top - Mustern zwischen Dezember 2014 und Mai 2015 und bricht dann in einem deutlichen Abwärtstrend nach unten. Der Wirbel Indikator gibt einen Verkauf kurzes Signal acht Sitzungen vor der technischen Panne, die Förderung der frühen Kurz Verkäufe innerhalb der Handelsspanne. Das Crossover funktioniert auch gut als Sekundär Indikator für die Muster Händler suchen , um die Chancen zu ihren Gunsten zu stapeln. Ein Wirbel Indikator Abdeckung kurzes Signal ankommt sechs Wochen später, eine profitable Ausfahrt in der Nähe von $ 40 pro Aktie einrichten.

The Bottom Line

Der Wirbel Indikator stützt sich stark auf den früheren Arbeiten von J. Welles Wilder, der Schöpfer von mehreren wichtigen technischen Indikatoren. Der Wirbel Indikator baut einen Signalisierungsmechanismus für neues und beschleunigende Uptrends und Abwärtstrends. Wie bei Wilders Indikatoren arbeitet der Wirbel Indikator am besten, wenn sie mit anderen Trendfolgesystemen und klassischen Preismusteranalyse kombiniert.