Veröffentlicht am 19 June 2019

Wie können Sie Korrelation mit Excel berechnen?

Die Korrelation misst die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen. Durch die Messung und beziehen die Varianz jeder Variablen gibt Korrelation einen Hinweis auf die Stärke der Beziehung. Oder um es anders auszudrücken, beantwortet Korrelation die Frage: Wie viel kostet Variable A (die unabhängige Variable) erklärt Variable B (die abhängige Variable)?

Die zentralen Thesen

  • Die Korrelation ist die statistische lineare Korrespondenz der Variation zwischen zwei Variablen.
  • In Finance ist Korrelation in mehreren Facetten Analyse einschließlich der Berechnung oder Portfolio Standardabweichung verwendet.
  • Computing Korrelation kann zeitaufwendig sein, aber Software wie Excel macht es einfach zu berechnen.

Die Formel für die Korrelation

Correlation kombiniert mehrere wichtige und relevante statistische Konzepte, nämlich, Varianz und Standardabweichung . Varianz ist die Dispersion einer Variablen um den Mittelwert und die Standardabweichung ist die Quadratwurzel der Varianz. 

Die Formel lautet: 

Da Korrelation will die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen beurteilen, was erforderlich ist wirklich zu sehen , welche Menge an Kovarianz dieser beiden Variablen haben, und in welchem Umfang die Kovarianz durch die Standardabweichungen der einzelnen Variablen individuell reflektiert wird.

Häufige Fehler mit Correlation

Der häufigste Fehler eine Korrelation wird unter der Annahme, +/- 1 Annäherung ist statistisch signifikant. Eine Lesung Annäherung erhöht +/- 1 definitiv die Chancen der tatsächlichen statistischer Signifikanz, aber ohne weitere unmöglich zu wissen, dass es zu testen. Die statistische Prüfung einer Korrelation kann für eine Reihe von Gründen kompliziert; es ist überhaupt nicht einfach. Eine kritische Annahme der Korrelation ist, dass die Variablen unabhängig sind und dass die Beziehung zwischen ihnen ist linear. In der Theorie würde man diese Behauptungen prüfen, um zu bestimmen, ob eine Korrelationsberechnung geeignet ist. 

Denken Sie daran, die Korrelation zwischen zwei Variablen impliziert nicht, dass A verursacht B oder vice versa.

Der zweite häufigste Fehler ist , zu vergessen , die Daten in eine gemeinsame Einheit zu normieren. Wenn eine Korrelation auf zwei Berechnung Betas , dann sind die Einheiten bereits normalisiert: Beta selbst das Gerät ist. Allerdings, wenn Sie wollen Aktien korrelieren, ist es wichtig , Sie sie in Prozent Rendite normalisieren, und nicht die Preisänderungen teilen. Dies geschieht nur allzu oft, auch unter dem Investment - Profis. 

Für Aktienkurs Korrelation, fragen Sie im Wesentlichen zwei Fragen: Was ist die Rendite in einer bestimmten Anzahl von Perioden ist, und wie diese Rückkehr korrelieren zu anderen Sicherheits ‚Rückkehr im gleichen Zeitraum? Dies ist auch , warum die Preise Lager Korrelieren ist schwierig: Zwei Wertpapiere könnte eine hohe Korrelation aufweist , wenn die Rückkehr ist täglich Prozent Veränderungen im Laufe der letzten 52 Wochen, aber eine geringe Korrelation , wenn die Rückkehr ist monatliche Veränderungen in den letzten 52 Wochen. Welches ist besser”? Es gibt wirklich keine perfekte Antwort, und es hängt vom Zweck des Tests. 

Die Suche nach Korrelation in Excel

Es gibt mehrere Methoden Korrelation in Excel zu berechnen. Am einfachsten ist es zwei Datensätze Seite-an-Seite zu erhalten und die Einbau-Korrelationsformel verwenden:

Dies ist ein bequemer Weg, um eine Korrelation zwischen nur zwei Datensatz zu berechnen. Aber was, wenn Sie über eine Reihe von Datensätzen eine Korrelationsmatrix zu schaffen? Um dies zu tun, müssen Sie die Excel-Datenanalyse-Plugin verwenden. Das Plugin kann in der Registerkarte Daten gefunden werden, unter Analyse. 

Wählen Sie die Tabelle der Renditen. In diesem Fall sind unsere Spalten betitelt, so wollen wir die Box „Etiketten in der ersten Reihe“, zu überprüfen, so dass Excel diese als Titel zu behandeln weiß. Dann können Sie die Ausgabe auf dem gleichen Blatt oder auf einem neuen Blatt wählen. 

Sobald Sie die Eingabetaste drücken, werden die Daten automatisch. Sie können einen Text und die bedingte Formatierung addiere das Ergebnis zu bereinigen.