Közzétéve: 29 April 2019

Mi a különbség a R-négyzet és korrigált R-négyzet?

R-Squared vs. korrigált R-négyzet: Áttekintés

R-négyzet (R 2 ) és korrigált R-négyzet teszi, hogy egy befektető értékének mérése egy befektetési alap ellen érték egy viszonyítási alap. A befektetők is használhatják ezt a számítást, hogy az intézkedés a portfolió egy adott, az irányadó.

Ezek az értékek tartománya 0 és 100 között Az eredményül kapott szám nem jelzi, hogy mennyire jól egy adott csoport értékpapír teljesít, és ez csak akkor méri, hogy milyen szorosan visszatér a gazdaságok igazítsa azoknak a mért viszonyítási alap.

R-négyzet-ként is ismert a determinációs együttható -is statisztikai elemzés eszköze megjósolni a jövőbeli kimenetelét befektetési és mennyire szorosan illeszkedik egy egyszeri mérési modellt.

Korrigált R-négyzet összehasonlítja az összefüggés a beruházás több mért modellek.

R-négyzet

R-négyzet nem tudja ellenőrizni, hogy az együttható becslési adat és predikciói sérti. Ugyancsak nem jelennek meg, ha a regressziós modell kielégítő; meg tudja mutatni egy R-négyzet alak egy jó modell, vagy magas R-négyzet alak egy modellt, amely nem fér el. Minél alacsonyabb az érték az R 2 a kevésbé a két változót egymáshoz. Eredmények 70% -nál magasabb általában azt jelzi, hogy a portfolió szorosan követi a mért viszonyítási alap. Magasabb R-négyzet értékek is mutatják, a megbízhatóságát béta mérés. Beta intézkedéseket a volatilitás a biztonsági vagy a portfólió.

Az egyik fő különbség az R-négyzet és a korrigált R-négyzet, hogy a K 2 feltételezi, hogy minden független változó benchmark-modellben magyarázza a változást a függő változó befektetési vagy a portfólió. Ez adja meg a százalékos magyarázható variáció mintha minden független változók a modell befolyásolja a függő változó. A valós világban, ez az egy-az-egyhez kapcsolat ritkán történik. Korrigált R-négyzet, másrészt ad a százalékos változás magyarázható csak azok a független változók, hogy a valóságban, befolyásolja a függő változó.

R-Squared gyakran használják a statisztikai lineáris regressziót megjósolni részvényárfolyam mozgás, de ez csak egy a sok technikai indikátorok, hogy a kereskedők kell a fegyverzetük. Investopedia a technikai elemzés során átfogó áttekintést ad a technikai indikátorok és chart minták több mint öt órán át on-demand video. Most megtudhatod, mind a legnépszerűbb technikákat és hogyan kell használni őket a valós piacok maximalizálása kockázattal korrigált vissza.


Korrigált R-négyzet

A korrigált R-négyzet összehasonlítja az leíró erejét regressziós modellek-két vagy több változó-, hogy tartalmaznak egy sokszínű független változók száma ismert, mint egy előrejelzője. Minden előrejelzője vagy független változó, hozzáadjuk a modell növeli az R-négyzet értéke, és soha nem csökkenti azt. Tehát olyan modell, amely magában foglalja a több előrejelzője visszatér magasabb R2 értékek és úgy tűnhet, hogy a jobb illeszkedés. Azonban ez az eredmény annak köszönhető, hogy ez köztük több szempontból.

A korrigált R-négyzet ellensúlyozni hozzáadásával változók és csak növeli, ha az új előrejelzője fokozza a modell felett, amit akkor kapnánk, ha valószínűsége. Ezzel szemben, akkor csökken, ha előrejelzője javítja a modell kevesebb, mint amit az előrejelzések véletlenül.

Ha túl kevés adat használnak egy statisztikai modell hívják overfitting . Overfitting visszatérhet indokolatlan magas R-négyzet értéke. Ez helytelen alak vezethet csökkent képes megjósolni teljesítmény eredményeket. A korrigált R-négyzet egy módosított változata az R 2 a számát becsléséhez egy modell. A korrigált R-négyzet lehet negatív, de nem mindig.

Míg az R-négyzet értéke 0 és 100 között, és megmutatja a lineáris összefüggést a minta adatokat akkor is, ha nincs alapvető kapcsolat, a korrigált R-négyzet adja a legjobb becslést a rokonsági fokot az alapsokaság.

Mutatni az összefüggést a modellek R-négyzet, vedd a modell a legmagasabb határértéket. Azonban a legjobb és legkönnyebb módja annak, hogy a modellek összevetése az, hogy válasszon egyet a kisebb korrigált R-négyzet. Korrigált R-négyzet nem egy tipikus modell összehasonlítására nemlineáris modell, hanem inkább azt mutatja, a többszörös lineáris regressziót.

Key Útravaló

  • Az egyik fő különbség az R-négyzet és a korrigált R-négyzet, hogy R-négyzet feltételezi, hogy minden független változó a modell segít a változás a függő változó.
  • R-négyzet nem tudja ellenőrizni, hogy az együttható becslési adat és predikciói sérti.
  • A korrigált R-négyzet egy módosított változata R-négyzet a számát becsléséhez egy modell.