Közzétéve: 22 May 2019

Piac Reversals és hogyan Spot Őket

Rögzítése felkapott mozgások a tőzsdén vagy egyéb eszközt lehet jövedelmező, de elkapják a megfordítása, amit a legtöbb trend a kereskedők attól tartanak. A fordított, amikor a trend iránya megváltozik. Hogy képes észrevenni a potenciális megfordítását jelzi a trend kereskedő kijutni a kereskedelem, ha a körülmények már nem néz kedvező. Visszaírása jelek is lehet kiváltani az új szakmák, mert a fordított okozhat egy új trend kezdeni.

Key Útravaló

  • A Sushi Roll visszafordítása egy technikai minta, amely lehet használni, mint egy korai figyelmeztető rendszer a potenciális piaci változások irányát.
  • Amikor a minta alakul ki a hanyatlás, akkor figyelmezteti a kereskedők a potenciális lehetőség, hogy vesz egy rövid pozíció vagy kijutni a rövid pozíció.
  • Amikor a minta rajzolódik egy emelkedés, akkor figyelmezteti a kereskedők a potenciális lehetőség, hogy eladja a hosszú pozíciót, vagy akár vásárolni egy rövid pozíció.

Sushi Roll visszaírása Pattern

Könyvében A Logical Trader  Mark Fisher tárgyalja technikák potenciális piac felső és alsó rész. Miközben ugyanazt a célt szolgálja, mint a fej és a váll vagy dupla alsó / felső chart minták tárgyalt Thomas Bulkowski féle alapmű Encyclopedia of Chart minták , Fisher technikákat ad jelet hamarabb, amely egy korai figyelmeztető lehetséges változások irányát az aktuális trend.

Az egyik módszer, amely Fisher meghívja a „ sushi tekercs ” semmi köze az élelmiszer, kivéve azt, hogy megfogant az ebéd, ahol a kereskedők száma vitatták piaci setup. Ő határozza meg, mint egy időszak 10 bar, ahol az első öt (belső oszlopok) korlátozódnak egy szűk tartományban a magas és alacsony, és a második öt (ezen kívül bar) elnyelje az első öt mind nagyobb a magas és az alacsonyabb alacsony. A mintázat hasonló az egy mogorva vagy bullish fagocitáló mintát, kivéve, hogy ahelyett, hogy egy minta két egyedi rúd, ez áll a többszörös sávok. 

Amikor a sushi tekercs mintát mutat fel egy hanyatlás, figyelmezteti a lehetséges tendencia megfordítására, bemutatva egy potenciális lehetőség, hogy vásárolni vagy kilép egy rövid pozíció.

Ha ez bekövetkezik egy emelkedés, a kereskedőnek eladni egy hosszú pozíciót vagy lehetséges, adjon meg egy rövid pozíció.

Míg Fisher tárgyalja öt vagy 10-bar minták számát vagy időtartamát bár nincs kőbe vésve. A trükk az, hogy azonosítsa a minta, amely a számos belül és kívül egyaránt sávok, amelyek a legjobban illeszkedik a kiválasztott állomány vagy áru egy időkeret, amely megegyezik a teljes kívánt időt a kereskedelemben.

A második trend megfordulása minta Fisher ajánlja az a hosszabb távú kereskedő és az úgynevezett külső megfordítása héten. Alapvetően ez egy sushi tekercs, kivéve, hogy ez használ napi adatok kiindulási hétfőn ér véget pénteken. Tart összesen 10 napig, és akkor történik, amikor egy öt napos kereskedési belsejében héten közvetlenül követi egy külső vagy beborító héten egy nagyobb magas és alacsonyabb alacsony.

Tesztelése Sushi Roll visszaírása

A vizsgálatot végeztek a Nasdaq Composite index, hogy ha a minta segített volna azonosítani fordulópont egy 14 éves időszak között 1990-2004. A megduplázódása az időszak a külső megfordítása héten két 10 napi bar szekvenciák, jelek ritkábbak voltak, de bebizonyosodott, megbízhatóbb. Építése a chart állt két kereskedési hét alatt háttal úgy, hogy mi minta kezdődött hétfőn és vett átlagosan négy hét alatt készül el. Hívtuk ezt a mintát a gördülő külső / belső megfordítása (rior).

Minden héten két része a minta (két rúd heti chart, ami 10 kereskedési nap) felvázolt egy téglalap. A magenta trendvonalak mutatják az uralkodó trend. A minta sokszor viselkedik, mint egy jó visszaigazolás, hogy a tendencia megváltozott, és lesz majd röviddel azután egy trendvonal szünetet.

Amint a minta formák, stop loss lehet helyezni fölött a mintát rövid kereskedelemben, vagy az alatt a minta hosszú ágakban. 

gördülő 10 napos visszaírása NASDAQ index

A vizsgálatot az alapján, hogy a gördülő külső / belső megfordítása (Rior) lehet belépni és kilépni hosszú pozíciók volna, mint egy befektető egy buy-and-hold stratégia. Annak ellenére, hogy a Nasdaq összetett vezette ki 5132 2000 márciusában bekövetkezett közel 80% -os korrekció követett, vásárol január 2, 1990, és a kezében végéig a teszt időszak január 30, 2004, még mindig lenne megszerezte a buy-and-hold befektető 1585 pont fölött 3.567 kereskedési napon (14,1 év). A befektető kapott volna az átlagos éves hozam 10,66%.

A kereskedő, aki belépett a hosszú pozíciót a nyílt követő napon a Rior vételi jelet (21. napján a minta), és aki eladta a nyitott követő napon eladni jel lépett volna már az első kereskedelmi jan 29, 1991, és kilépett az utolsó kereskedelem január 30, 2004 (felmondásához a teszt). Ez a kereskedő volna összesen 11 ágakban és már a piacon 1977 kereskedési napon (7,9 év), illetve 55,4% -a az időt. A kereskedőnek azonban volna lényegesen jobb, elfog egy összesen 3,531.94 pont vagy 225% a buy-and-hold stratégia. Amikor ideje a piacon vesszük figyelembe, a Rior kereskedő éves hozam lett volna 29,31%, ide nem értve a költségek jutalék . Ez elég jelentős különbség.

A vizsgálatot végeztek a sushi tekercs fordított módszer vs. hagyományos buy-and-hold stratégiát végrehajtó ágakban a Nasdaq Composite során egy 14 éves időszak alatt. Sushi tekercs fordított eljárás visszatér voltak 29.31%, míg a buy-and-tartsa csak vissza 10,66%.

Használata heti adatok

Ugyanezt a vizsgálatot végeztek a Nasdaq Composite index segítségével heti adatok, hogy a használó 10 hetes adatok helyett 10 nap (vagy két hét) fent használt. Ezúttal az első vagy a belső téglalap volt beállítva 10 hetes, és a második, vagy külső négyszög nyolc hét, mivel ez a kombináció azt találtuk, hogy jobb a termelő eladni jeleket, mint két öthetes téglalap vagy két 10-hetes téglalapok.

Összesen öt jeleket hoztunk létre és a nyereség 2,923.77 pont. A kereskedő lett volna a piacon 381 (7,3 év) a teljes 713,4 hét (14,1 év), illetve 53% -át az időt. Ez működik ki, hogy egy éves hozam 21,46%. A heti Rior rendszer egy jó elsődleges kereskedési rendszer, de talán legértékesebb biztosító vissza a jeleket a rendszer napi fent tárgyalt.

10 hét és 8 hét gördülő megfordulását Nasdaq

Tendencia megfordítására megerősítése

Függetlenül attól, hogy egy 10 perces vagy heti rudak használunk, akkor a trend megfordulása kereskedési rendszer jól működött a tesztek … legalábbis a vizsgálati időszakban, ami tartalmazza mind a jelentős emelkedés és hanyatlás.

Bármilyen indikátor használható önállóan is kap egy kereskedő bajba. Az egyik pillér a technikai elemzés a jelentősége megerősítést. A kereskedési technika sokkal megbízhatóbb, ha van egy másodlagos kijelző, hogy megerősítsük jeleket.

Tekintettel a kockázat próbálják felvenni a tetején vagy alján a piacon, akkor elengedhetetlen, hogy legalább a kereskedő használ trendvonal szünetet, hogy erősítse meg a jelet, és mindig alkalmazzák a stop loss esetén ő a hibás. A mi teszt, az RSI indikátor (RSI)  is adott jó visszaigazolás a sok a fordulási helyek, ahogy a negatív divergencia.

Ár visszaírása az RSI megerősítés

Visszafordításokat okozta költözik új magas vagy mélypontra. Ezért ezeket a mintákat továbbra is játszani ki a piacon jövőre. Nézd az ilyen típusú minták, valamint a megerősítés egyéb mutatók folyó áron listákon.

Egy technikai indikátor megerősítése nélkül az információ azt sugallja, van egy recept a bajt. Mindig ellenőrizze, mennyire megbízható a kereskedelmi eszköz segítségével egy másodlagos technikát, hogy erősítse jeleket.

Alsó vonal

Timing ágakban belépni piaci fenék és a kijárat tetejét mindig kockázattal jár. Technikák, mint a sushi tekercs, külső megfordítása héten, és a gördülő külső / belső megfordítása, ha együtt használják egy visszaigazoló mutató, nagyon hasznos lehet kereskedési stratégiákat , hogy segítse a kereskedő maximalizálására és védi saját nehezen megszerzett jövedelem.