Közzétéve: 12 March 2019

Kapcsolószó

Mi Copula

A kopula (vagy a valószínűségszámítás) egy olyan statisztikai intézkedés, amely egy többváltozós egyenletes eloszlását , amely azt vizsgálja, az egyesület vagy függőség között sok a változó. Bár a statisztikai számítás egy copula alakult 1957-ben, nem volt alkalmazható a pénzügyi piacok és a pénzügyi, amíg a 1990-es évek.

Összeomlanak Copula

Latin „link” vagy „nyakkendő, kopulák egy matematikai eszköze a pénzügyi, hogy segítsen azonosítani a gazdasági tőke megfelelőségét, piaci kockázat, hitelkockázat és a működési kockázat . Összefüggései visszatér két vagy több eszköz általában kiszámítani korrelációs együttható . Azonban korrelációs csak akkor működik jól normális eloszlás , míg eloszlás a pénzügyi piacokon gyakran nem normális jellegű. A kopula, ezért került sor a pénzügyek, mint az opció árazási és portfolió értékét kockázati foglalkozni ferde vagy aszimmetrikus eloszlások.

Opció elméletében, különösen lehetőségek árképzés egy igen speciális pénzügyi területen. Többváltozós opciók széles körben használják, ahol szükség van a fedezeti ellen számos kockázatot egyszerre; így például ha van egy kitettség több valuta. Az árak egy kosár opciók nem egyszerű feladat. Fejlesztések az Monte Carlo-szimulációs módszereket és copula funkciókat kínál egy tartozékot a árképzés kétváltozós függő igénypontok, mint például a származékok beágyazott opciókat.