Közzétéve: 28 May 2019

Risk of Ruin

Mi Risk of Ruin?

Fennáll a rom a valószínűsége az egyén elveszíti jelentős mennyiségű pénzt befektetés, kereskedelmi vagy szerencsejáték, arra a pontra, ahol már nem lehet visszaállítani a veszteségeket, vagy tovább. Kockázata rom tipikusan úgy számítjuk ki, mint a veszteség valószínűsége, más néven a „valószínűség tönkre.”

Megértése a veszélye Ruin

Fennáll a rom segítségével azonosíthatók a fejlett pénzügyi modellezés és kifejezett valószínűsége. A komplexitás a pénzügyi modellezési módszer kiszámításában kockázatát tönkre általában függ a száma és változatossága beruházások részt egy átfogó kereskedelmi tárca. Egyszerűen fogalmazva, a kockázat tönkre a szerencsejátékok és a befektetés nem tér el annyira, ez attól függ, hogy hány fogadás (beruházások) vannak elhelyezve, és mennyi tőke van, hogy enyhítse az esetleges veszteségek. A fő különbség az, hogy a beruházások nem zéró összegű fogadások . Minden beruházás különböző kockázati profilokat és kifizetési valószínűségeket, néhány mindent kockára tőke és néhány garantálja visszatérés elve a teljesítménytől függetlenül.

Controlling a veszélye Ruin

A koncepció a diverzifikáció alakult, részben kockázatának mérséklése tönkre. Multi eszközállományok is rendkívül nehéz építeni kockázatkezelési stratégiák miatt a végtelen számú forgatókönyv részt beruházások egész portfólió. Egyes beruházások, például a kötvények és alapok, van egy nagy történeti adatok lehetővé teszik széleskörű elemzése a valószínűsége adott sokféle paramétert. Mások, mint az egyéni származékok gyakran egyedi és néha nehéz megfelelően elemezni az expozíció. Ezen felül, még mindig a fekete hattyú események , amelyek felegyenesedik még a legösszetettebb kockázatkezelési modell. Emiatt a legtöbb befektető támaszkodnak eszközallokációs modellek beruházni egy alap szintű tőke kockázat nélküli vagy nagyon alacsony kockázatú eszközök, miközben magasabb kockázati fogadás más területein a portfólió.

Kockázatkezelési programok testre lehet szabni a beruházó és típusa szükséges beruházások. Kockázatkezelés programok változik a tudományágak néhány szokásos gyakorlat a pénzügyi ágazat számára kifejlesztett befektetések kezelése, biztosítási, kockázati tőke és így tovább. Intézményi kockázatkezelés általában szükséges szabályozás minden típusú befektetés forgatókönyvek a pénzügyi ágazat és a legjobb gyakorlatok, mint az aktívan figyeli területek, mint a másik fél kockázatát széles körben használják. Személyes kockázatkezelés a befektetési portfólió azonban gyakran figyelmen kívül hagyják, vagy elszámította magát.