को प्रकाशित किया गया 17 April 2019

घातीय गतिशील औसत - ईएमए

ईएमए - क्या घातीय चलती औसत है?

एक घातीय चलती औसत (EMA) का एक प्रकार है चलती औसत (एमए) कि हाल ही में डेटा बिंदुओं पर अधिक वजन और महत्व देता है। घातीय चलती औसत भी तेजी के रूप में जाना जाता है भारित चलती औसत। एक तेजी से भारित चलती औसत एक से हाल ही में मूल्य परिवर्तन करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया करता है सरल मूविंग औसत (SMA), अवधि में सभी टिप्पणियों के लिए एक बराबर वजन लागू होता है।

TradingView।

चाबी छीन लेना

  • ईएमए एक चलती औसत है कि हाल ही में डेटा बिंदुओं पर अधिक वजन और महत्व देता है।
  • सभी चलती औसत की तरह, इस तकनीकी संकेतक क्रॉसओवर और ऐतिहासिक औसत से भिन्नता के आधार पर खरीदने और बेचने संकेतों उत्पादन किया जाता है।
  • व्यापारी अक्सर कई अलग अलग ईएमए दिनों का उपयोग, 20 दिन, 30 दिन, 90 दिन की, और 200 दिन के उदाहरण के लिए, औसत घूम रहा है।

फॉर्मूला ईएमए के लिए है

एमआज=(मूल्यआज(कोमल1+दिन))+एमबिता कल(1-(कोमल1+दिन))कहा पे:\ Begin {गठबंधन} ईएमए _ {\ text {आज}} = & \ छोड़ दिया (\ text {मूल्य} _ {\ text {आज}} \ ast \ छोड़ दिया (\ frac {\ text {स्मूथिंग}} {1 + \ पाठ {दिनों}} \ right) \ right) \ & + ईएमए _ {\ text {कल}} \ ast \ छोड़ दिया (1- \ छोड़ दिया (\ frac {\ text {स्मूथिंग}} {1 + \ text {दिनों}} \ right) \ right) \ और \ textbf {जहां:} \ और ईएमए = \ text {घातीय चलती औसत} \ अंत {} गठबंधनएम आज=( मूल्यआज* (1 + दिनकोमल) )+ एम कल* ( 1 - (1 + दिनकोमल) )जहां:

ईएमए की गणना करने के लिए तीन बुनियादी चरण हैं:

  1. SMA की गणना।
  2. पिछले ईएमए के लिए चौरसाई / वेटिंग कारक के लिए गुणक की गणना।
  3. वर्तमान ईएमए की गणना।

ईएमए गिना जा रहा है

एक ईएमए की गणना करने के लिए, आपको पहले सरल चलती औसत (SMA) एक विशेष समय अवधि में गणना करना चाहिए। SMA के लिए गणना स्पष्ट है: यह केवल प्रश्न में समय अवधि, काल की है कि एक ही संख्या से विभाजित की संख्या के लिए शेयर के समापन की कीमतों का योग है। तो, उदाहरण के लिए, एक 20 दिन SMA सिर्फ पिछले 20 ट्रेडिंग दिनों के लिए बंद करने की कीमतें, 20 से विभाजित का योग है।

इसके बाद, आप चौरसाई (भार) ईएमए, जो आम तौर सूत्र इस प्रकार के लिए गुणक की गणना करना चाहिए: [2 ÷ (चयनित समयावधि +1)]। तो, एक 20 दिन चलती औसत के लिए, गुणक होगा [2 / (20 + 1)] = 0.0952।

अंत में, वर्तमान ईएमए गणना करने के लिए, निम्न सूत्र प्रयोग किया जाता है: [समापन कीमत-ईएमए (पिछला दिन)] एक्स गुणक + ईएमए (पिछला दिन)

जबकि SMA सभी मूल्यों के बराबर भार प्रदान करती है ईएमए, हाल ही में कीमतों के एक उच्च भार देता है। भार सबसे हाल ही में कीमत के लिए दिया एक लंबी अवधि ईएमए के लिए की तुलना में कम-अवधि ईएमए के लिए अधिक से अधिक है। उदाहरण के लिए, एक 18.18% गुणक, एक 10 अवधि ईएमए के लिए सबसे हाल ही में कीमत डेटा पर लागू किया जाता है जबकि एक 20 अवधि ईएमए के लिए, केवल एक 9.52% गुणक भार प्रयोग किया जाता है। वहाँ भी ईएमए की मामूली बदलाव, खुला उच्च, कम या औसत कीमत का उपयोग कर के बजाय बंद कीमत का उपयोग करके पर पहुंचे हैं।

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सरल बनाम घातीय बढ़ते औसत

घातीय गतिशील औसत तुम बताओ क्या करता है?

12- और 26 दिन की घातीय चलती औसत (Emas) अक्सर सबसे लोकप्रिय उद्धृत या विश्लेषण किया अल्पकालिक औसत हैं। 12- और 26 दिन की तरह संकेतक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है चलती औसत कनवर्जेन्स विचलन (MACD) और प्रतिशत मूल्य दोलक (पीपीओ)। सामान्य तौर पर, 50 और 200 दिन Emas के लंबी अवधि के रुझान के संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है। एक शेयर की कीमतों अपने 200 दिन चलती औसत को पार करती है, यह एक तकनीकी संकेत है कि एक है उलट हो गई है।

व्यापारी जो रोजगार तकनीकी विश्लेषण जब सही ढंग से लागू औसत बहुत उपयोगी और व्यावहारिक चलती लगता है, लेकिन जब अनुचित तरीके से उपयोग या गलत व्याख्या कर रहे हैं कहर पैदा करते हैं। सभी चलती औसत आमतौर पर तकनीकी विश्लेषण में इस्तेमाल अपनी प्रकृति द्वारा, कर रहे हैं ठंड संकेतकनतीजतन, निष्कर्ष एक खास बाजार चार्ट करने के लिए एक चलती औसत लागू करने से तैयार एक बाजार चाल पुष्टि करने के लिए या अपनी ताकत इंगित करने के लिए होना चाहिए। अक्सर, जब तक एक चलती औसत सूचक लाइन बाजार में एक महत्वपूर्ण कदम को प्रतिबिंबित करने के एक परिवर्तन किया गया है, बाजार में प्रवेश के इष्टतम बिंदु पहले से ही पारित किया है। एक ईएमए कुछ हद तक इस दुविधा को दूर करने की सेवा करता है। क्योंकि ईएमए गणना नवीनतम डेटा, यह “गले” कीमत कार्रवाई में थोड़ा और अधिक मजबूती से है और इसलिए अधिक जल्दी से प्रतिक्रिया करता है पर अधिक वजन देता है। यह वांछनीय है जब एक ईएमए एक व्यापार प्रविष्टि संकेत प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

ईएमए की व्याख्या करना

सभी चलती औसत संकेतक की तरह, वे ज्यादा बेहतर के लिए उपयुक्त हैं बाजार के रुझानजब बाजार एक मजबूत और निरंतर uptrend में है, ईएमए सूचक लाइन भी एक नीचे की प्रवृत्ति के लिए एक uptrend और उपाध्यक्ष प्रतिकूल दिखाई देगा। एक जागरूक व्यापारी केवल ईएमए रेखा की दिशा लेकिन यह भी के संबंध पर ध्यान देना नहीं होगा परिवर्तन की दर अगले करने के लिए एक बार से। उदाहरण के लिए, के रूप में एक मजबूत uptrend की कीमत कार्रवाई समतल और उल्टा करने के लिए शुरू होता है, अगले करने के लिए एक बार से परिवर्तन की ईएमए की दर ऐसे समय है कि सूचक लाइन सपाट और परिवर्तन की दर शून्य है जब तक कम करने शुरू हो जाएगा।

इस बिंदु, या उससे पहले भी कुछ सलाखों से ठंड प्रभाव की वजह से, कीमत कार्रवाई पहले से ही उलट जाना चाहिए था। यह इस प्रकार है, इसलिए, कि ईएमए के परिवर्तन की दर में एक सुसंगत ह्रासमान को देख अपने आप में एक संकेत है कि आगे का औसत हिलाने की ठंड प्रभाव के कारण दुविधा का मुकाबला कर सकता है के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता।

ईएमए के सामान्य उपयोग

Emas के आमतौर पर महत्वपूर्ण बाजार चाल पुष्टि करने के लिए और उनकी वैधता का आकलन करने के अन्य संकेतकों के साथ संयोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। व्यापारियों द्वारा, जो व्यापार के लिए इंट्रा डे और तेजी से बढ़ते बाजारों में ईएमए अधिक लागू है। अक्सर, व्यापारियों Emas के का उपयोग एक व्यापार पूर्वाग्रह निर्धारित करने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर एक पर एक ईएमए दैनिक चार्ट एक मजबूत वृद्धि की प्रवृत्ति से पता चलता है, एक इंट्रा डे व्यापारी की रणनीति एक इंट्रा डे चार्ट पर लंबे समय तक की ओर से केवल व्यापार करने के लिए हो सकता है।

अंतर ईएमए और SMA के बीच

औसत और एक साधारण चलती औसत चलती एक घातीय के बीच प्रमुख अंतर संवेदनशीलता हर एक अपनी गणना में इस्तेमाल डेटा में बदलाव के लिए दिखाता है।

विशेष रूप से, ईएमए जबकि SMA सभी मूल्यों के बराबर भार प्रदान करती है, हाल ही में कीमतों के एक उच्च भार देता है। दो का औसत समान हैं, क्योंकि वे एक ही तरीके से समझा जाता है और दोनों आमतौर पर कीमत में उतार-चढ़ाव बाहर सम करने के लिए तकनीकी व्यापारियों द्वारा किया जाता है। Emas के जगह के बाद से पुराने डेटा पर की तुलना में हाल के डेटा पर एक उच्च भार, वे नवीनतम करने के लिए अधिक प्रतिक्रियाशील हैं  मूल्य परिवर्तन  जो Emas के परिणामों से अधिक समय पर करता है और बताता है कि क्यों ईएमए कई व्यापारियों के बीच वरीय औसत है SMAS से कर रहे हैं।

ईएमए की सीमाओं

यह स्पष्ट नहीं है या नहीं, अधिक जोर समय अवधि में या अधिक दूर डेटा पर सबसे हाल ही के दिनों में रखा जाना चाहिए है। कई व्यापारियों का मानना ​​है कि नए डेटा बेहतर मौजूदा रुझान सुरक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है को प्रतिबिंबित करेगा; इस बीच अन्य कहते हैं कि दूसरों की तुलना में कुछ तारीखों privileging प्रवृत्ति biases जाएगा लग रहा है। इसलिए, ईएमए नवीनता पूर्वाग्रह के अधीन है।

इसी तरह, ईएमए ऐतिहासिक डेटा पर पूरी तरह निर्भर करता है। बहुत से लोग (अर्थशास्त्रियों सहित) का मानना है कि बाजार कुशल हैं , वह है कि मौजूदा बाजार की कीमतों में पहले से ही सभी उपलब्ध जानकारी को प्रतिबिंबित -। बाजार वास्तव में कुशल हैं, ऐतिहासिक डेटा का उपयोग कर हमसे संपत्ति की कीमतों के भविष्य की दिशा के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए।