Gestion des risques

Écart portefeuille Définition

Qu’est-ce que la variance du portefeuille? Variance du portefeuille est une mesure du risque, de la façon dont le montant global des rendements réelsd’un ensemble de titres qui composent un portefeuille fluctuent au fil du temps.

Meilleures sélections

Introduction à la CAPM internationale

Investir dans un actifcomporte des risques qui peuvent être réduits au minimum en utilisant des outils financiers pour déterminer les rendements attendus.

Hé, Qu'est-ce que le stock Making Go Crazy? Peut-être le risque idiosyncratique

Quel est le risque idiosyncratique? Risque idiosyncrasique est un type de risque d’investissement, des incertitudes et des problèmes potentiels qui sont endémiques à un actif individuel (comme les actions d’une entreprise en particulier), ou un groupe d’actifs (comme les actions d’un secteur particulier), ou , dans certains cas, une classe d’actifs très spécifique (comme les obligations hypothécaires garanties).

Netting de paiements par rapport Close-out netting: Quelle est la différence?

Netting de paiements par rapport Close-out netting: Aperçu Les deux filets de paiement et la compensation par sont des méthodes de règlement (finalisation ou conclure des ententes ou des paiements) entre deux parties ou plus, utilisés pour réduire l’exposition au risque.

En utilisant Beta pour comprendre le risque de stock

En investissement, bêtane se réfère pas à des fraternités, des tests de produits, ou de vieux vidéocassette.

Dérivés de crédit: Comment les banques se protéger contre le cas de défaut

Qu’est-ce qu’un dérivé de crédit? Un dérivé de crédit est un actif financier qui permet aux parties de gérer leur exposition au risque.

Risque de ruine

Qu’est-ce que risque de ruine? Le risque de ruine est la probabilité d’un individu de perdre des quantités importantes d’argent grâce à l’investissement, le commerce ou le jeu, au point où il ne sera plus possible de récupérer les pertes ou continuer.

Comprendre les risques de compétence

Qu’est-ce que risque de compétence? Le risque de compétence est le risque qui se pose lors de l’utilisation dans une juridiction étrangère.

Risque de vérification

Qu’est-ce que risque de vérification? Le risque d’audit est le risque que les états financiers sont matériellement inexacts, même si les États l’opinion d’audit que les rapports financiers ne comportent pas d’ anomalies significatives.

Titre Définition du risque

Qu’est-ce que Headline risque? Le risque global est la possibilité qu’une histoire de nouvelles aura une incidence négative sur le cours d’une action.

Comment risque d'investissement est quantifiée

Table des matières Les ratios alpha et bêta R-carré Déviation standard Le ratio de Sharpe frontières efficaces Modèle d’évaluation des actifs financiers Value at Risk The Bottom Line Investir sur les marchés financiers peut comporter des risques importants.

Poursuivre la lecture

Contrôle des risques Defintion

Qu’est-ce que le contrôle des risques? Le contrôle des risques est l’ensemble des méthodes par lesquelles les entreprises évaluent les pertes potentielles et de prendre des mesures pour réduire ou éliminer ces menaces.

Vol pour Qualité

Qu’est-ce que pour la qualité moyenne de vol? Vol pour la qualité est l’action des investisseurs se déplaçant leur capital loin de placements plus risqués à plus sûrs.

Les tenants et les aboutissants de la vaccination

Qu’est-ce que la vaccination? L’immunisation, également connu sous le nom de vaccination multi-période, est une stratégie d’atténuation des risques qui correspond à la durée des actifs et passifs, ce qui minimise l’impact des taux d’intérêt sur la valeur nette au fil du temps.

Définir les risques de transaction et des exemples d'exposition

Qu’est-ce que la transaction exposition? Le risque de transaction est le niveau d’incertitude des entreprises impliquées dans le commerce international face.

Techniques de gestion des risques pour les traders actifs

La gestion des risquespermet de réduire les pertes. Il peut également aider à protéger le compte d’un commerçant de perdre tout son argent.

Risque Définition Neutre

Qu’est-ce que risque neutre? Risque neutre est un concept utilisé dans les deux études de la théorie des jeux et en finance.

Calcul de la prime de capital-risque

La prime de risque actions est une prévision à long terme de combien le marché boursier va surperformer les titres de créance sans risque.

Apprenez systémique et systématique des risques sont à la fois des menaces aux investisseurs

Systémique contre des risques systématique: Aperçu Le risque systémiquedécrit un événement qui peut déclencher un effondrement majeur dans une industrie ou de l’économie.

Comment fonctionne l'analyse des risques

Qu’est-ce que l’analyse des risques? L’analyse des risques est le processus d’évaluation de la probabilité d’un événement indésirable survenant dans le secteur des entreprises, du gouvernement ou de l’environnement.

Provision pour pertes sur créances (PCL)

Qu’est-ce que la provision pour pertes de crédit moyenne?

Comment est le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF) représenté dans la ligne de marché de la sécurité (SML)?

Le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF)est une mesure qui décrit la relation entre le risque systématiqued’un titre ou d’ un portefeuille et son rendement attendu.

Définition de la parité des risques

Qu’est-ce que la parité des risques? La parité des risques est une stratégie d’allocation de portefeuille en utilisant le risque pour déterminer les allocations à travers diverses composantes d’un portefeuille de placements.

À faible risque par rapport à des investissements à haut risque: Quelle est la différence?

À faible risque par rapport à des investissements à haut risque: Aperçu Le risque est absolument fondamental d’investir; aucune discussion sur les rendements est significatif sans au moins une mention du risque.

Comprendre l'équivalent Certitude

Quel est l’équivalent Certitude? L’équivalent de certitude est un rendement garanti que quelqu’un accepterait maintenant, plutôt que de prendre une chance sur un plus, mais incertain, le retour à l’avenir.

Margin Call Définition

Qu’est-ce qu’un appel de marge? Un appel de marge se produit lorsqu’un courtier exige qu’un investisseur dépose des fonds supplémentaires ou de titres afin que le compte de margeest élevé au minimum la marge d’entretien.

Analyse de la décision (de DA)

Qu’est-ce que l’analyse décisionnelle (DA)? Analyse de la décision (DA) est une approche systématique, quantitative et visuelle pour traiter et évaluer des choix importants auxquels sont confrontés les entreprises.

Comment le risque de marché affecte le coût du capital?

La principale façon que le risque de marchéaffecte le coût du capital est par son effet sur le coût des capitaux propres.

Une estimation des risques Downside

Qu’est-ce que le risque de baisse? risque du côté incliné est une estimation d’un potentiel de sécurité de subir une baisse de la valeur si les conditions du marché changent, ou le montant de la perte qui pourrait être soutenue en raison de la baisse.

Comment puis-je Unlever Beta?

L’acte de « unlevering » bêtaconsiste à extraire l’impact des titres de créance d’une entreprise avant d’ évaluer le risque d’un investissement par rapport au marché.

Comment utiliser la simulation Monte Carlo avec GBM

L’ une des façons les plus courantes pour estimer le risque est l’utilisation d’une simulation de Monte Carlo(MCS).

Risque-retour Compromis

Quel est le risque-retour Compromis Le compromis risque-rendement indique que le potentiel de rendement augmente avec une augmentation du risque.

Apprenez les moyens communs pour mesurer le risque dans la gestion des placements

La gestion des risquesest un processus crucial utilisé pour prendre des décisions d’investissement.

5 Investir Facteurs de risque et comment les éviter

Investir comporte des risques. Parfois , ces risques sont minimes, tout comme le cas des bons du Trésor, mais d’ autres fois, comme avec les stocks, les options et les matières premières, le risque peut être considérable.

Exemples communs de gestion des risques

Le risque d’entreprisevient dans une variété de formes corporelles et incorporelles au cours des activités du cycle de vie.

Prendre des photos à CAPM

Quand il s’agit de mettre une étiquette de risque sur les titres, les investisseurs se tournent souvent vers le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF)pour rendre ce jugement du risque.

Calcul (Small) Société Risque de crédit

Comprendre la solvabilitédes contrepartiesest un élément crucial dans la prise de décision d’affaires.

Les dangers de la Diversifier votre portefeuille

Nous avons tous entendu les experts financiers décrivent les avantages de la diversification du portefeuille, et ce ne sont pas seulement parler.

Risque de livraison

Définition du risque de livraison Le risque de livraison fait référence à la possibilité qu’une contrepartie ne respecterait pas son côté de l’accord par défaut de livrer la valeur des actifs sous - jacents ou en espèces du contrat.

Pourquoi le risque de marché prime est la clé de rendement du marché prévu

Dans certains cas, les sociétés de courtage offrent un marché attendu taux de rendementen fonction de la composition du portefeuille d’un investisseur, la tolérance au risque, et le style d’investissement.

Quelles sont les stratégies de couverture les plus efficaces pour réduire le risque de marché?

Il existe un certain nombre d’efficaces stratégies de couvertureafin de réduire le risque de marché, en fonction de l’actif ou d’un portefeuille d’actifs couverts.