Bank Stresstest

Veröffentlicht am 30 April 2019

Was ist eine Bank Stresstest?

Eine Bank Stresstest ist eine Analyse unter hypothetischen ungünstigen wirtschaftlichen Szenarien durchgeführt, wie zum Beispiel eine tiefe Rezession oder Finanzmarktkrise, entworfen , um festzustellen , ob eine Bank genügend Kapital hat die Auswirkungen der ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklungen zu widerstehen. In den Vereinigten Staaten, Bänke mit 50 Milliarden $ oder mehr in Vermögenswerte erforderlichen interne Stresstests durch ihre eigenen durchgeführt zu unterziehen Risikomanagement - Teams sowie von der Federal Reserve .

Banken - Stresstests wurden an Ort und Stelle nach der 2007-2009 globalen Finanzkrise, die schlimmste seit Jahrzehnten weit bringen. Die darauf folgende Rezession hinterließ viele Banken und Finanzinstitute stark unterkapitalisiert oder enthüllt ihre Anfälligkeit gegenüber Markt Abstürze und wirtschaftlichen Abschwungs. Als Ergebnis über die Angemessenheit der Kapitalrücklage und interner Strategien Kapital für die Verwaltung zu konzentrieren , den Bund und die Finanzbehörden stark regulatorischen Meldepflichten erweitert. Die Banken müssen regelmäßig ihre Solvenz bestimmen und zu dokumentieren.

Die zentralen Thesen

  • Ein Bank Stresstest ist eine Analyse, um festzustellen, ob eine Bank genügend Kapital hat eine wirtschaftliche oder Finanzkrise zu widerstehen, ein computersimulierte Szenario verwenden.
  • Banken-Stresstests wurden an Ort und Stelle nach der 2007-2009 globalen Finanzkrise weit bringen.
  • Bundes- und internationale Finanzbehörden verlangen, dass alle Bänke von einer bestimmten Größe regelmäßig Stresstests durchzuführen und die Ergebnisse zu berichten.
  • Banken, die ihre Stresstests versagen müssen Maßnahmen ergreifen, um ihre Kapitalreserven zu erhalten oder aufzubauen.

Wie ein Bankbelastungsprobe Works

Um Banken finanzielle Gesundheit in Krisensituationen, Stresstests zu bestimmen konzentrieren sich auf einige Schlüsselbereiche, wie zB Kreditrisiko, Marktrisiko und das Liquiditätsrisiko. Anhand verschiedene Kriterien von der Federal Reserve und anhand von Computersimulationen, sind hypothetische Krisen geschaffen Internationalen Währungsfonds (IWF) . Die Europäische Zentralbank (EZB ) hat auch strenge Anforderungen Stresstests, die über die etwa 70% der Banken decken Eurozone . Unternehmen geführten Stresstests werden auf einem halbjährlich durchgeführt und fallen unter strengen Meldefristen.

Alle Stresstests umfassen einen gemeinsamen Satz von Szenarien, etwas schlechter als andere, für die Banken zu erleben. Eine hypothetische Situation könnte eine bestimmte Katastrophe an einem bestimmten Ort-karibischen Hurrikan oder Krieg in Nordafrika beteiligt. Oder es könnte all folgenden geschieht zugleich beinhalten: 10% Arbeitslosenquote, ein mindestens 15% igen Rückgang der Bestände und ein 30% Einbruch der Hauspreise.

Historische Szenarien existieren auch, basierend auf reale Krisen in der Vergangenheit: die Weltwirtschaftskrise, die 1999-2000 Platzen der Tech - Blase , die Subprime - Hypothekenkrise von 2007.

Banken dann die nächsten neun Quartale prognostizierten Finanzdaten verwenden, um festzustellen, ob sie genug Kapital haben, um es durch die Krise zu machen.

Im Jahr 2011 leitete die US-Vorschriften, die Banken verpflichtet, eine umfassende Kapitalanalyse und Review (CCAR) zu tun, welche Szenarien verschiedene Stress-Test beinhaltet läuft.

Auswirkungen eines Test-Bankbelastungs

Das Hauptziel eines Stresstest, um zu sehen, ob eine Bank das Kapital selbst in schwierigen Zeiten zu verwalten hat. Banken, die Stresstests unterziehen sind verpflichtet, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen. Diese Ergebnisse werden dann für die Öffentlichkeit freigegeben zu zeigen, wie die Bank eine große Wirtschaftskrise oder eine finanzielle Katastrophe umgehen würde.

Vorschriften verlangen Unternehmen, die ihre Dividende nicht schneiden Stresstests passieren zu Auszahlungen und Aktienrückkäufen ihre Kapitalreserven zu erhalten oder aufzubauen. Offensichtlich Banken, die Stresstests nicht schlecht aussehen für die Öffentlichkeit. Selbst renommierte Institutionen stolpern: Santander und die Deutsche Bank zum Beispiel hat es versäumt, Stresstests mehrere Male.

Manchmal sind die Bänke einen bedingten Pass eines Stresstest gegeben. Das bedeutet, eine Bank kam in der Nähe versagen und Risiken weiter Verteilungen in der Zukunft machen zu können. Banken, die auf Grundlage einer bedingten geben haben einen Aktionsplan erneut zu senden.

Finanzanalyse europäische Zentralbank Federal Reserve System banco santa~~POS=TRUNC Deutsche Bank

Das als nächstes lesen

Ähnliche Beiträge