Gestión de riesgos

Definición cartera de varianza

¿Qué es la varianza de la cartera? Varianza de la cartera es una medida del riesgo, de cómo los agregados rendimientos realesde un conjunto de valores que componen una cartera fluctúan con el tiempo.

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Introducción a la Internacional CAPM

Invertir en cualquier activotiene riesgos que pueden minimizarse mediante el uso de herramientas financieras para determinar los rendimientos esperados.

Oye, ¿qué está haciendo ese archivo de ir loco? Podría ser el riesgo idiosincrásico

¿Cuál es el riesgo de idiosincrasia? Riesgo idiosincrático es un tipo de riesgo de la inversión, las incertidumbres y los problemas potenciales que son endémicas a los activos individuales (como las acciones de una empresa en particular), o un grupo de activos (como las acciones de un sector en particular), o en algunos casos, una clase de activo muy específica (como obligaciones hipotecarias garantizadas).

Pago vs Red de liquidación por compensación: ¿Cuál es la diferencia?

Pago vs Red de liquidación por compensación: una visión general Tanto compensación de pagos y compensación de cierre son los métodos de solución (finalización o completar los acuerdos o pagos) entre dos o más partes, que se utilizan para reducir la exposición al riesgo.

El uso de Beta para entender de una acción de riesgo

En la inversión, la betano se refiere a fraternidades, pruebas de productos, o videocasetes viejos.

Derivados de Crédito: Cómo los bancos Protege a sí mismos en caso de incumplimiento

¿Qué es un derivado de crédito? Un derivado de crédito es un activo financiero que permite a las partes para manejar su exposición al riesgo.

Riesgo de Ruina

¿Qué es el riesgo de ruina? Riesgo de ruina es la probabilidad de que un individuo perder cantidades sustanciales de dinero a través de la inversión, el comercio o los juegos de azar, hasta el punto en que ya no es posible recuperar las pérdidas o continuar.

Cómo entender el riesgo Jurisdicción

Qué es el riesgo jurisdicción? jurisdicción riesgo es el riesgo que surge cuando se opera en una jurisdicción extranjera.

El riesgo de auditoría

Qué es el riesgo de auditoría? El riesgo de auditoría es el riesgo de que los estados financieros son materialmente incorrecta, a pesar de la opinión de auditoría establece que los informes financieros están libres de errores significativos.

Encabezado Definición de Riesgo

Qué es el riesgo Encabezado? Encabezado de riesgo es la posibilidad de que una noticia afectará negativamente a precio de una acción.

¿Cómo se cuantifica riesgo de inversión

Tabla de contenido Alfa y Beta Ratios R-Squared Desviación estándar El ratio de Sharpe Frontiers eficientes Valoración de Activos de Capital Modelo Valor en riesgo La línea de fondo La inversión en los mercados financieros puede llevar a riesgos significativos.

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El riesgo de control Defintion

¿Qué es el Control de Riesgos? El control del riesgo es el conjunto de métodos por los cuales las empresas evalúan las pérdidas potenciales y tomar medidas para reducir o eliminar estas amenazas.

Vuelo a la calidad

¿Qué hace huida hacia la calidad significa? Huida hacia la calidad es la acción de los inversores mueven su capital lejos de inversiones de mayor riesgo a otras más seguras.

Las entradas y salidas de Inmunización

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La definición de los riesgos de la exposición de transacción y ejemplos

¿Qué es la exposición de transacción? La exposición de transacción es el nivel de incertidumbre las empresas implicadas en la cara comercio internacional.

Técnicas de gestión de riesgos para los comerciantes activos

La gestión de riesgosayuda a reducir las pérdidas. También puede ayudar a proteger la cuenta de un comerciante de perder todo su dinero.

Definición de riesgo neutral

¿Cuál es neutral al riesgo? Neutral al riesgo es un concepto que se utiliza en los dos estudios de teoría de juegos y en las finanzas.

El cálculo de la prima de riesgo de la equidad

La prima de riesgo es una predicción a largo plazo de hasta qué punto el mercado de valores superan a los instrumentos de deuda libre de riesgo.

Cómo aprender sistémica y sistemática de riesgos son a la vez Amenazas a inversores

vs. Riesgo Sistémico sistemática: Una visión general El riesgo sistémicodescribe un evento que puede provocar un colapso importante en una industria específica o la economía en general.

Cómo el análisis de riesgo de Obras

¿Qué es el Análisis de Riesgos? El análisis de riesgos es el proceso de evaluación de la probabilidad de un evento adverso que ocurre dentro del, gobierno o sector medioambiental corporativa.

Provisión para pérdidas de crédito (PCL)

¿Qué hace provisión para pérdidas de crédito significa? La provisión para pérdidas de crédito (PCL) es una estimación de las pérdidas potenciales que una empresa puede experimentar debido al riesgo de crédito.

¿Cómo es el modelo de valoración de activos de capital (CAPM) representado en la línea de mercado de la seguridad (SML)?

El modelo de valoración de activos de capital (CAPM)es una medida que describe la relación entre el riesgo sistemáticode un valor o una cartera y su rendimiento esperado.

La paridad del riesgo Definición

¿Qué es la paridad de riesgo? Paridad de riesgo es una estrategia de asignación de cartera mediante el riesgo para determinar las asignaciones a través de diversos componentes de una cartera de inversión.

Bajo riesgo frente a inversiones de alto riesgo: ¿Cuál es la diferencia?

Bajo riesgo frente a inversiones de alto riesgo: Una visión general El riesgo es absolutamente fundamental para la inversión; no hay discusión sobre la rentabilidad o el rendimiento es significativa sin al menos alguna mención de los riesgos involucrados.

Comprender el equivalente de certeza

¿Cuál es el equivalente de certeza? El equivalente cierto es un retorno garantizado que alguien aceptaría ahora, en lugar de correr el riesgo de un mayor, pero incierto, volver en el futuro.

Margin Call Definición

¿Qué es una llamada de margen? Una llamada de margen sucede cuando un corredor exige que un depósitos de los inversores dinero o valores adicionales por lo que el margen de cuentaes llevado hasta el mínimo margen de mantenimiento.

Análisis de decisión (DA)

¿Qué es el Análisis de Decisión (DA)? El análisis de decisión (DA) es un enfoque sistemático, cuantitativo y visual para abordar y evaluar opciones importantes que enfrentan los negocios.

¿Cómo afecta el riesgo de mercado el costo de capital?

El jefe de la forma en que el riesgo de mercadoafecta el costo del capital es a través de su efecto sobre el costo del capital.

Una estimación del riesgo Desventaja

¿Qué es el lado oscuro de Riesgos? riesgo a la baja es una estimación del potencial de un valor de sufrir una caída en el valor si cambian las condiciones del mercado, o la cantidad de pérdida que podría ser sostenida como resultado de la disminución.

¿Cómo puedo desapalancar Beta?

El acto de “unlevering” betaconsiste en extraer el impacto de las obligaciones de deuda de una empresa antes de la evaluación de riesgos de una inversión en comparación con el mercado.

Cómo utilizar la simulación de Monte Carlo con GBM

Una de las formas más comunes para estimar el riesgo es el uso de una simulación de Monte Carlo(MCS).

Riesgo-retorno de relaciones de intercambio

Cuál es el riesgo-retorno de relaciones de intercambio La relación riesgo-retorno establece que el retorno potencial aumenta con un aumento en el riesgo.

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La gestión de riesgoses un proceso crucial usada para tomar decisiones de inversión.

5 Invertir factores de riesgo y cómo evitarlos

La inversión tiene sus riesgos. A veces esos riesgos son mínimos, como es el caso de los bonos del tesoro, pero otras veces, como con acciones, opciones y las materias primas, el riesgo puede ser sustancial.

Ejemplos comunes de Gestión de Riesgos

El riesgo de negocioviene en una variedad de formas tangibles e intangibles en el transcurso de la empresa ciclo de vida.

Tomando Shots en CAPM

Cuando se trata de poner una etiqueta de riesgo en valores, los inversores suelen acudir a la Capital Asset Pricing Model (CAPM)para hacer que el juicio de riesgo.

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Definición de riesgo de entrega Riesgo de entrega se refiere a la posibilidad de que una contraparte no cumpla con su parte del acuerdo al no entregar el valor de los activos o de efectivo del contrato.

¿Por qué prima de riesgo de mercado es clave para la rentabilidad del mercado se espera

En algunos casos, las casas de bolsa proporcionan un mercado esperada tasa de retornosobre la base de composición de la cartera de un inversor, tolerancia al riesgo, y el estilo de inversión.

¿Cuáles son las estrategias de cobertura más eficaces para reducir el riesgo de mercado?

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