Risikostyring

Portefølje Varians Definition

Hvad er Portefølje Varians? Portefølje varians er en måling af risiko, for hvordan de samlede faktiske afkastaf et sæt af værdipapirer, der udgør en portefølje svinge over tid.

Mest Valgte

Introduktion til International CAPM

Investering i en hvilken som helst aktivhar risici, der kan minimeres ved at bruge finansielle værktøjer til at bestemme forventede afkast.

Hey, Hvad Gør At Stock Go Crazy? Kunne være Idiosynkratiske Risk

Hvad er Idiosynkratiske risiko? Idiosynkratiske risiko er en type af investeringsrisiko, usikkerheder og potentielle problemer, der er endemiske på enkelte aktiver (ligesom en bestemt virksomheds lager), eller en gruppe af aktiver (ligesom en bestemt sektors beholdninger), eller i nogle tilfælde, en meget specifik aktivklasse (ligesom Collateralized mortgage Obligations).

Betalingsnetting vs slutafregning: Hvad er forskellen?

Betalingsnetting vs slutafregning: En oversigt Både betalingsnetting og slutafregning er metoder til afregning (afslutning eller fuldfører aftaler eller betalinger) mellem to eller flere parter, der anvendes til at reducere eksponeringen for risikoen.

Brug Beta til at forstå en Stock Risk

I investere, betarefererer ikke til fraternities, produkt test, eller gamle videokassetter.

Kreditderivater: Hvordan Banker beskytte sig hvis du standard

Hvad er et kreditderivat? Et kreditderivat er et finansielt aktiv, der tillader parterne at håndtere deres eksponering for risiko.

Risiko for Ruin

Hvad er Risiko for Ruin? Risiko for ruin er sandsynligheden for en person at miste betydelige mængder af penge gennem investering, handel eller hasardspil, til det punkt, hvor det ikke længere er muligt at inddrive de tab eller fortsætte.

Forståelse kompetence Risk

Hvad er kompetence risiko? Kompetence er risikoen, der opstår, når de opererer i et fremmed jurisdiktion.

audit Risk

Hvad er Audit Risk? Revision er risikoen, at regnskabet er materielt forkert, selvom revisionskonklusion, at de finansielle rapporter er fri for væsentlig fejlinformation.

Overskrift Risiko Definition

Hvad er Headline risiko? Overskrift risiko er muligheden for, at en nyhedshistorie vil skade en bestand pris.

Hvordan Investeringsrisiko kvantificeres

Indholdsfortegnelse Alpha og Beta Nøgletal R-Squared Standardafvigelse Sharpe Ratio effektive grænser Capital Asset Pricing Model Value at Risk Bundlinjen Investering på de finansielle markeder kan bære betydelige risici.

Mere at læse

Risk Control Defintion

Hvad er Risk Control? Risikostyring er det sæt af metoder, som virksomhederne vurderer potentielle tab og træffe foranstaltninger til at begrænse eller undgå sådanne trusler.

Fly til Kvalitet

Hvad betyder Fly til Kvalitet Mean? Fly til kvalitet er virkningen af ​​investorer bevæger deres kapital væk fra mere risikobetonede investeringer til mere sikre.

Ins og outs af immunisering

Hvad er Vaccination? Vaccination, også kendt som multi-periode immunisering, er en risikobegrænsende strategi, der matcher varigheden af ​​aktiver og passiver, minimere konsekvenserne af renten på nettoformue over tid.

Definition af risici for transaktion Eksponering og Eksempler

Hvad er Transaktion Eksponering? Transaktionseksponering er niveauet af usikkerhed virksomheder er involveret i international handel ansigt.

Risk Management Teknikker til Aktive Traders

Risikostyringhjælper skære ned tab. Det kan også hjælpe med at beskytte en erhvervsdrivendes konto fra at miste alle sine penge.

Risiko Neutral Definition

Hvad er Risiko Neutral? Risiko neutral er et begreb, der anvendes i både spilteori studier og i finansiering.

Beregning risikopræmien på aktier

Præmien aktierisiko er en langsigtet forudsigelse af, hvor meget aktiemarkedet vil outperforme risikofrie gældsinstrumenter.

Lær Systemisk og systematisk risikostyring er begge Trusler mod Investorer

Systemisk vs Systematisk Risiko: En oversigt Systemisk risikobeskriver en begivenhed, der kan udløse en større sammenbrud i en bestemt industri eller den bredere økonomi.

Hvordan risikoen Analyse Works

Hvad er Risikoanalyse? Risikoanalyse er færd med at vurdere sandsynligheden for en negativ begivenhed, der indtræffer i den samlede, offentlige, eller miljøsektoren.

Levering for kredittab (PCL)

Hvad betyder Hensættelse for kredittab Mean? Bestemmelsen for kredittab (PCL) er en vurdering af potentielle tab, som et selskab kan opleve på grund af kreditrisiko.

Hvordan er Capital Asset Pricing-modellen (CAPM) repræsenteret på sikkerhedsmarkedet linje (SMG)?

Den Capital Asset Pricing-modellen (CAPM)er et mål, der beskriver forholdet mellem den systematiske risikofor et værdipapir eller en portefølje og dens forventede afkast.

Risiko Paritet Definition

Hvad er Risk Paritet? Risiko paritet er en portefølje allokering strategi ved hjælp risiko for at afgøre tildelinger på tværs af forskellige komponenter i en investeringsportefølje.

Low-Risk vs High-Risk Investeringer: Hvad er forskellen?

Low-Risk vs High-Risk Investeringer: En oversigt Risiko er helt afgørende at investere; ingen diskussion af afkast eller udførelse er meningsfuldt uden i det mindste nogle omtale af risikoen.

Forståelse af Vished Equivalent

Hvad er den Vished Equivalent? Visheden tilsvarende er et garanteret afkast, at nogen ville acceptere nu, snarere end at tage en chance på en højere, men usikkert, afkast i fremtiden.

Margin Call Definition

Hvad er en margin call? En margin call sker, når en mægler kræver, at en investor indskud ekstra penge eller værdipapirer, således at margin kontoer bragt op til den minimale vedligeholdelse margen.

Afgørelse Analyse (DA)

Hvad er Afgørelse Analyse (DA)? Afgørelse analyse (DA) er en systematisk, kvantitativ og visuel tilgang til løsning og evaluere vigtige valg konfronteret med virksomheder.

Hvordan markedsrisiko påvirke prisen på kapital?

Den ledende måde, at markedsrisikoenpåvirker kapitalomkostninger er gennem dens virkning på omkostningerne ved egenkapital.

En Downside Risiko Overslag

Hvad er downside risiko? Downside risiko er en vurdering af et værdipapir potentiale til at lide et fald i værdi, hvis markedsforholdene ændrer sig, eller mængden af ​​tab, der kunne lidt som følge af faldet.

Hvordan jeg Unlever Beta?

Det handler om “unlevering” betaindebærer udvinding af virkningen af gældsforpligtelser i et selskab, før vurdering af en investering risiko i forhold til markedet.

Sådan bruger Monte Carlo simulering med GBM

En af de mest almindelige måder at estimere risiko er brugen af en Monte Carlo simulering(MCS).

Risiko-Retur tradeoff

Hvilken risiko-Retur tradeoff Risikoen returnerende tradeoff, at det potentielle afkast stiger med en stigning i risiko.

Lær de fælles måder at måle Risiko i Investment Management

Risikostyringer en afgørende proces, der anvendes til at træffe investeringsbeslutninger.

5 Investering Risikofaktorer og hvordan man kan undgå dem

Investering kommer med risici. Sommetider disse risici er minimale, som det er tilfældet med statsobligationer, men andre gange, såsom med aktier, optioner og råvarer, kan risikoen være betydelige.

Almindelige eksempler på Risk Management

Business-risikoleveres i en række af materielle og immaterielle former i løbet af virksomheden livscyklus.

Tage billeder på CAPM

Når det kommer til at sætte en risiko mærkat på værdipapirer, investorer henvender sig ofte til Capital Asset Pricing-modellen (CAPM)at foretage denne risiko dom.

Beregning (Small) Firma Kreditrisiko

Forståelse af kreditværdighedenaf modparterer et afgørende element i beslutningsprocesserne. Investorerne har brug for at vide sandsynligheden for, at penge, der investeres i obligationer eller i form af lån vil blive tilbagebetalt.

Farerne ved Over-Diversificering din portefølje

Vi har alle hørt de finansielle eksperter beskrive fordelene ved spredning af porteføljen, og det er ikke bare snak.

Levering Risk

Definition af begrebet levering Risk Levering risiko refererer til chancen for, at en modpart ikke kan opfylde sin del af aftalen ved at undlade at levere det underliggende aktiv eller kontant værdi af kontrakten.

Hvorfor markedsrisikopræmie er nøglen til forventede afkast på markedet

I nogle tilfælde mæglerfirmaer giver en forventet marked afkastbaseret på en investors portefølje sammensætning, risikotolerance, og investere stil.

Hvad er de mest effektive afdækningsstrategier for at reducere markedsrisici?

Der er en række effektive afdækningsstrategierfor at reducere markedsrisici, afhængigt af aktivet eller portefølje af aktiver, der afdækkes.