Advanced Options obchodní koncepty

Nejlepší příspěvky

Implikovaná volatilita vs. historické volatility: hlavní rozdíly

Implikovaná volatilita vs. historické volatility: Přehled Volatilitaje metrika, která měří velikost změny cen v bezpečí.

Jak se Black Scholes Cena model funguje

Co je to Black Scholes model? The Black Scholes modelu, také známý jako Black-Scholes-Merton (BSM) modelu je model cenového kolísání v čase finančních nástrojů, jako jsou akcie, které mohou, mimo jiné, být použity pro stanovení cen na evropské výzvy volba.

Jak Single Payment Options Trading Works

Co je Single Payment obchodování s opcemi? Jednotný obchodní možnosti platby(SPOT) je druh voleb výrobek, který nejen umožňuje investoři požadovat, aby byly splněny určité podmínky, aby mohli přijímat požadované výplaty, ale také dává investorům příležitost řídit velikost výplaty si přejí dostávat, pokud jsou uvedené podmínky jsou-li splněny.

Pochopení Binomická Option Pricing

Obsah Binominálních Možnosti Ocenění Příklady Binominálních Možnosti Výpočty Black-Scholes Simple Math Tento „Q“ je Different Pracovní příklad Další příklad Sečteno a podtrženo Dohodnout se na přesných cen za jakékoliv obchodovatelných aktiv je náročné - to je důvod, proč se ceny akcií se neustále mění.

Řekové Definition

Obsah Jaké jsou Řekové? Základy Řeků Delta theta Gamma Vega Rho Menší Řekové Jaké jsou Řekové?

Sázení na Modest Drop: Put Šíření Bear

Co je Bear Put Šíření? Medvěd put spread je druh strategie voleb, kdy investor nebo obchodníkočekává mírný pokles cen cenného papíru nebo aktiva.

Bez ohledu na způsob, jakým je sériové Moves, A Škrtit Může Squeeze Out dosažení zisku

Co je Škrtit? Uškrtit je možnosti strategie, kdy investor zaujímá pozici v obou volánía putopce s různými cenami stávky, ale se stejným datem expirace a podkladového aktiva.

Roll Back Definition

Co je to Roll Back? Role zpět je možnost válec strategie, ve kterém obchodníkopouští stávající pozici a zadá nový s bližším datu expirace.

Odložená platba Option Definition

Co je to odložené platby Option? Odložená platba možností je právo na provozně odložení (zpoždění), platba na investice až později.

Další čtení

Condor Šíření Definition

Co je Condor šíří? Kondora spread je non-directional možnosti strategie, která omezuje obě zisky a ztráty a zároveň se snaží profitovat z buď nízké nebo vysoké volatility.

Popruh

Co je řemínek? Pás nebo dlouhý popruh, je možnosti strategie pomocí jedné puta dva hovoryse stejným stávky a výdechu.

Shout Option Definice a příklad

Co je Shout Option? Opce výkřik je exotický možnostsmlouvu, která umožňuje držiteli zamknout vnitřní hodnotyv definovaných intervalech při zachování právo pokračovat v účasti na zisku bez ztráty uzamčené-in peněz.

Varianta Series Definition

Jaký je možnost Series? Řada možností je označení pro skupinu voleb, uvedených na stejné podkladového cenného papíru s různými konkrétními cenami stávky, ale pro stejný měsíc expirace.

Perpetual Option (XPO) Definice a Ceny

Co je trvalá Option (XPO)? Trvalá volba je nestandardní nebo exotickéfinanční varianta s žádným pevným termínem splatnosti, a to bez omezení cvičení.

Co to znamená koupit si dát na Put

Co je kladen na Put? Put na řečeno, v možnosti obchodování, je smlouva o možnosti, které dává jeho kupující právo prodat možnosti smlouvu podkladové.

OTC Možnosti Definition

Jaké jsou OTC Options? OTC možnosti jsou exotické možnosti, které obchodují na over-the-counter trhuspíše než na formální výměnu jako burzovní opčníchkontraktů.

Jak Bermuda Možnosti práce

Co je Bermuda Option? Opce Bermuda je typ exotických opcísmlouvy, kterou lze uplatnit pouze na předem stanovených termínech, často na jeden den každý měsíc.

Jak Bull Put Šíření Works

Co je Bull Put Šíření? Býk put spread je Strategie volby, které se používá, když investor očekává mírný nárůst v ceně podkladového aktiva.

Vyzývám definice Call

Co je Call na volání? Výzva k hovoru (CoC nebo CaCall) je druh exotické opce, ve kterém investor kupuje možnost sekundární hovoru s přizpůsobených ustanovení, která jim dává možnost koupit obyčejný volby vanilka hovorů podkladového cenného papíru.

tobolka Definition

Co je to Caplet? Kapleta je druh opce na základě úrokové sazby z.

Syntetické Definition Call

Co je syntetický Call? Syntetická hovor je možnosti strategie, která využívá obrázky akcie a dát možnost simulovat výkon opce.

Gamma Zajištění Definition

Co je Gamma Hedging? Gamma zajištění je zajišťovací strategie možnosti použít ke snížení rizika vytvořený když je podkladovým cenným papírem dělá silný nahoru nebo dolů pohyby, zejména v poslední den nebo tak před vypršením.

Lock-up Option

Co je to Lock-Up Option? Opce lock-up je legální možnost, kterou nabízí cílové společnostina bílý rytířpro další vlastní kapitál nebo na nákup části společnosti.

Vánoční strom Možnosti Strategy Definition

Co je to vánoční stromeček? Vánoční strom je komplexní možnosti obchodovánístrategie dosaženo prostřednictvím nákupu a prodeje šest opcí s různými údery, ale ke stejnému datu expirace na neutrálním až býčí prognózy.

Kryté Straddle Definition

Jaký je krytá Straddle? Krytá rozkročit je volbastrategie, která se snaží profitovat z cenových pohybů vzestupnou psaním vyvíjejí a volání na skladě, který je rovněž ve vlastnictví investora.

Rolling Option Definition

Co je Rolling Option? Valící možností je smlouva možnosti, které poskytuje kupujícímu právo (ale ne povinnost) něco koupit k budoucímu datu, stejně jakovýběr prodloužit datum vypršení platnosti tohoto práva, za poplatek.

Gamma-Delta Neutral Možnost Spready

Obsah Volby „Řekové“ theta Strategie Neutralizaci Gamma Neutralizaci Delta Když se podíváme na Theta ziskovost nevýhody Sečteno a podtrženo Už jste našel strategie, které využívají rozpadu theta Jednou z možností je, že jsou atraktivní, ale nemůžete vydržet s tím spojeného nebezpečí?

Jak funguje Trade-or-Fade pravidlo funguje?

Co je to Trade-or-Fade pravidlo? Pravidlo trade-or-fade je možnostivýměna pravidlo, které vyžaduje, aby tvůrce trhu buď odpovídal lepší nabídku najdete na jiném trhu či obchodovat s tvůrcem trhu nabízí lepší nabídku.

Motýlí spread Definice a variace

Obsah Co je Butterfly šíří? Long Call Butterfly Šíření Short Call Butterfly Šíření Long Put Butterfly Šíření Short Put Butterfly Šíření Železo motýlí spread Reverzní železa motýlí spread Příklad volání na dlouhou motýlí spread Co je Butterfly šíří?

SKEW Index

Co je to SKEW Index? Zešikmení index je mírou potenciálního rizika na finančních trzích.

Význam časová hodnota v obchodování s opcemi

Většina investorů a obchodníků nové trhům možností raději kupují hovorya prodejní opcez důvodu jejich omezeným rizikema neomezený potenciální zisk.

Jak Binomická opcí model funguje

Jaký je Binomial oceňování opcí Model? Dvojčlena model oceňování opcí je možnosti oceněnímetoda vyvinutá v roce 1979.

Multi-Leg Options Objednat

Co je Multi-Leg Options Objednat? Multi-noha možnosti pořadí je typ řádu používaného současně kupovat a prodávat volby s více než jednou realizační cena, datum vypršení platnosti, nebo citlivost na ceně podkladového aktiva.

Bear Šíření Definition

Co je to medvěd šíří? Medvěd spread představuje možnostistrategie prováděna investora, který je mírně bearish a chce maximalizovat zisk a zároveň minimalizovat ztráty.

Long Straddle Definition

Co je to Long Straddle? Dlouhý rozkročit je Strategie možnosti Jestliže obchodník nakupuje jak dlouho hovor a dlouhou kladen na stejné podkladové aktivum se stejným datem expiracea realizační cenou.

Co se stane s opcí Když Sklad oznamuje Rozdělit?

Veřejně obchodované společnosti může rozhodnout, že rozdělit svou zásobu z mnoha důvodů.

Short Straddle Definition

Co je Short Straddle? Krátký rozkročit se o možnosti strategie složený z prodeje jak opcia prodejní opcise stejnou realizační cenu a datum vypršení platnosti.

Pochopení Bull vertikální Šíření

Co je Bull Vertical šíří? Býk vertikální spread se používají investoři, kteří mají pocit, že tržní cena aktiva ocení, ale chtějí omezit Nevýhodou potenciál spojené s nesprávnou předpovědí.

Možnosti arbitrážní příležitosti prostřednictvím put-call Parities, parity kupní

Důležitou zásadou při oceňování opcí se nazývá put pohotovosti parity.